Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade Um dos maiores equívocos comerciantes novatos têm, é pensar que as entradas de comércio são o único elemento vale a pena considerar, eo único fator que vai decidir se o comércio é rentável ou não. Eles muitas vezes prestam pouca atenção às estratégias de saída e ainda menos para a gestão do dinheiro. Os comerciantes bem sucedidos centram-se na gestão do dinheiro e no controlo de riscos em primeiro lugar, enquanto os mal-sucedidos dedicam toda a sua atenção à tentativa de encontrar a entrada perfeita. Este artigo irá fornecer-lhe um som e comprovada sistema de gestão de dinheiro, que lhe permitirá negociar consistentemente, sempre tendo em consideração as condições de mercado subjacentes. Calcular corretamente o tamanho da posição com base na volatilidade é uma habilidade-chave a ter se você quiser ter sucesso na negociação. No final do artigo theres um link para baixar este sistema. A adaptabilidade das baratas e por que você deve ser como um Baratas são uma das criaturas mais adaptáveis em nosso planeta, e theyve sido em torno de 250 milhões de anos. A razão pela qual eles foram capazes de sobreviver em diferentes climas e ambientes é porque eles têm padrões de comportamento simples que podem ser adaptados a diferentes ecossistemas. Criaturas complexas, por outro lado, geralmente têm padrões de comportamento rígido, e quando algo drástico acontece com o ecossistema eles não são capazes de se adaptar e eles ficam extintos. Adaptabilidade de sobrevivência no longo prazo Seu objetivo, como um comerciante, deve ser tornar-se uma barata, se você quiser ser bem sucedido no longo prazo. Regras tão rígidas, como sempre negociar a mesma quantidade de unidades, independentemente de quanto capital você tem, ou usando uma parada fixa perda de X pips o tempo todo ignorando a volatilidade do mercado prevalente não são corretas. Seu sistema deve ter tantas variáveis quanto possível, e como poucas constantes quanto possível. Essa é a única maneira de garantir que você vai sobreviver a condições de mercado diferentes, assim como uma barata. Típicos erros de gestão de dinheiro os comerciantes fazem, ao usar regras rígidas Negociação de uma quantidade fixa de unidades não importa qual moeda é, assim theyll comércio 1 milhão GBP / USD, 1 milhão NZD / USD, 1 milhão EUR / USD, pensando que eles estão sendo consistente Negociando o mesmo em várias moedas, mesmo que 1 milhão GBP 2 milhões NZD, assim não há consistência em tudo. Negociar um montante fixo o tempo todo, independentemente da volatilidade, para que eles sempre negociam 100.000 EUR / USD, independentemente do mercado estar calmo ou extremamente selvagem. Usando uma parada fixa perda / tomar lucro de 50 pips (por exemplo), novamente completamente desconsiderando a volatilidade. Por exemplo, se o mercado tem sido muito volátil eo ATR é de 500 pips, então sua perda de parada pode ser prematuramente ativada. Negociar um montante fixo de unidades, mesmo que tenham perdido a maior parte de seu capital inicial de negociação. Mais uma vez, consistência equivocada. Você deve negociar com base no capital que você tem agora, não o capital que você usou para ter. Os pares de moedas não compartilham o mesmo comportamento, alguns são muito voláteis, como o NZD / JPY, enquanto outros não se movem tanto, como o EUR / GBP. Além disso, um par pode exibir volatilidade extrema uma semana, e ser muito estável o próximo. Ao diminuir a quantidade que você troca quando um par é volátil, e aumentá-lo quando está calmo, e ao mesmo tempo mudar seus stop-loss / lucros metas, ele permite que você esteja em sincronia com o mercado e ter sempre o mesmo Risco e potencial de lucro na tabela. Isto é o que a normalização da volatilidade é tudo, tratando diferentes condições de mercado e pares de moeda diferente, a fim de torná-los todos os mesmos no final. Você nunca mais diria que a moeda X é mais arriscada do que a moeda Y, porque todos os pares têm basicamente o mesmo risco uma vez que você normalizar a volatilidade. Blocos de construção para um sistema de gestão de dinheiro sólido e adaptável Bem usar as seguintes variáveis: Direção direção do comércio, pode ser L (para longo) ou S (para breve). Espalhe spread mais baixo típico do par de moedas que você vai negociar. Preço do preço ao qual seu pedido será acionado, assumindo que você use ordens condicionais (preferenciais). ATR True True Range é um dos principais ingredientes de um sistema de gestão de dinheiro. Este indicador, disponível em todas as plataformas de negociação, é uma medida de volatilidade dos períodos X passados. ATR 10, 14 ou 20 são vulgarmente utilizados. ATR stop-loss stop-loss em múltiplos de ATR. Vamos imaginar que o ATR típico para o período de tempo que você está interessado em é de 80 pips, e que você gostaria de colocar o stop 40 pips a partir do preço de entrada, então o valor desta variável será 0,5. Se o par torna-se extremamente volátil eo ATR muda para 300, então o stop-loss refletiria isso e mudaria para 150 pips (youd também trocam uma quantidade menor). Se a volatilidade cair para 20, então o stop-loss será apenas 10 pips (e você vai trocar uma quantidade maior para compensar a menor volatilidade). ATR Lucro alvo de lucro em múltiplos de ATR. Semelhante ao ATR Stop-loss. Saldo da conta é o capital comercial que você tem agora, não o dinheiro que você depositou quando abriu a conta. Risco de risco por transacção em pontos percentuais. Não há um valor correto para entrar aqui, depende de muitos fatores, como o número de pares de moedas que você troca ao mesmo tempo, sua correlação, a proporção de vitórias do seu sistema e seu apetite pelo risco. Se você normalmente só tem uma posição aberta, então 1 a 5 é aceitável. Moeda da conta / moeda base. Se, por exemplo, você abrir uma conta denominada em euros em Dukascopy, então EUR será a moeda da conta. Moeda base é a primeira moeda cotada em um par. Se você queria negociar USD / JPY, a moeda base aqui é o USD. Tomando tudo em consideração o valor desta variável seria o preço de EUR / USD, ou 1,2850, por exemplo. Usando o concurso de negociação como exemplo, onde a moeda da conta é o USD, então B seria o preço do USD / USD, o que obviamente é 1. Se você quisesse negociar o EUR / USD em uma conta denominada em USD, essa variável seria a Preço de USD / EUR. Você pode dividir 1 por EUR / USD para obter o valor USD / EUR. Então 1 / 1,2850 seria 0,7782. Colocando tudo em uma planilha Eu criei uma calculadora no Excel que permitirá que você facilmente e rapidamente calcular o dimensionamento de posição, parar a perda e tomar ordens de lucro, de acordo com a volatilidade do mercado e capital disponível. Você só precisa inserir todas as variáveis ea calculadora faz o resto para você, você não precisa digitar qualquer fórmula. Isto é como olha como: As variáveis mostradas aqui supor que o comerciante quer ir longo EUR / USD uma vez que o preço de oferta alcanga 1.2850, o spread típico é 0.00006 pip, o ATR é 80 pips, o batente perde usa uma unidade de ATR (80 pips), o lucro alvo é fixado em 2,5 unidades de ATR (200 pips), o saldo da conta é US100,000, eo comerciante quer arriscar 2 (US2,000) nesta posição. Tudo isso é configurável para atender às suas necessidades. A calculadora indica então os níveis da ordem ea quantidade que deve ser negociada: 248.000 EUR / USD. Ele também mostra o valor correspondente na moeda de contas, USD. Mesmo que você possa simplesmente baixar a planilha e começar a usá-la de maneira correta sem saber nenhuma fórmula, a mais importante é a fórmula que calcula quanto você vai negociar. Esta é a matemática por trás dele: O processo para calcular o stop-loss e tomar ordens de lucro é muito simples. Você só precisa multiplicar o ATR pelo multiplicador escolhido e, em seguida, adicionar ou subtrair o resultado para o preço de entrada. Os tipos de pedidos utilizados seguem as recomendações descritas no meu artigo de agosto, Como evitar ser interrompido quando Spreads Widen. A calculadora pode ser baixada AQUI. Existem outros sistemas para calcular o tamanho da posição, mas a maioria deles compartilha um problema comum: eles foram desenvolvidos originalmente para o jogo, não para negociação, como a Fórmula Kelly. No jogo, você pode calcular com certeza matemática as chances de ganhar, mas isso não é possível na negociação, não importa o quão bem você testou seus sistemas, então essas fórmulas não devem ser usados para negociação. Não só eles fazem você assumir riscos excessivos, eles também não levam em consideração a volatilidade, por isso é por isso que eu criei minhas próprias fórmulas. Gestão de dinheiro não é apenas um fator importante, ou mesmo tão importante como entradas de comércio, mas é realmente o fator mais importante na negociação, não negligenciá-lo. Sinta-se livre para deixar um comentário ou fazer quaisquer perguntas que você possa ter. É sempre bom ter um bom MM e maneiras de calculá-lo. Eu comecei uma estratégia para JForex fazer estes cálculos, mas naquele tempo eu stoped o desenvolvimento por causa de outros projetos. Esta parece uma área solicitada por alguns usuários. Se eu tiver tempo vou terminar este mês e liberar para todos. Belo artigo. Grandes pensamentos. Quotalways negociação a mesma quantidade de unitsquot u mencionado é uma coisa ruim para fazer, e u estão certos, mas isn039t aconselhável ter em conta a volatilidade das nossas contas. Então, se você seguir uma porcentagem ou pip base técnica de entrada, e você tem por exemplo 1000 unidade de capital, e u solta 10 quantidade dele, você vai começar o seu próximo comércio com menor quantidade, o que significa que u vai ganhar menos, em seguida, perdendo. É mínimo, e não muito bem de mim, mas eu acho que é bom ter algum espaço para respirar nossa conta. Não é criticar, u didn039t falou sobre isso, é apenas esclarecer. Rly grat Eu não concordo com isso :) O artigo diz que você deve digitar o saldo de sua conta atual, não o dinheiro que você costumava ter. Imagine que você perdeu 50 do capital comercial inicial. Se você não baixar os valores negociados, em vez de 2 você arriscará 4 por comércio, então a estratégia agora tem o dobro do risco, você deve negociar menor quando você tem menos capital, e maior quando você tem mais capital, que é o único Maneira de ser consistente e garantir que você nunca explodir sua conta. Mantendo os mesmos montantes que você está negociando baseado em dinheiro imaginário, o dinheiro que não existe :) jlongo Um dos problemas que tenho com a tentativa de programar uma estratégia automatizada é que seria inútil para mim fazê-lo sem ter boa gestão de dinheiro . O problema é que eu não acho que eu poderia programá-lo, então olhando para a frente para o lançamento do seu código jForex. ) Artigo agradável da gerência do dinheiro para newbies. No entanto, o requisito de utilizar ATR para adaptar MM às condições de mercado subjacentes pode ou não ser uma solução, uma vez que todos os indicadores geralmente envolvem atrasos perigosos. É bem sabido que o mercado muitas vezes explode após um congestionamento longo com volatilidade muito baixa e vicecersa. Na minha opinião, há também a possibilidade de aplicar o semimartingale em algumas condições de mercado sem ter que ficar com o clássico 2, mas este é um assunto muito mais avançado. 1October 2017 Para este monthrsquos Tradersrsquo Dicas, o foco é principalmente Sylvain Vervoortrsquos artigo da edição de setembro de 2017, ldquoExploring Técnicas de gráficos: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3.rdquo Aqui apresentamos o outubro de 2017 Tradersrsquo dicas código com possíveis implementações em vários softwares. Código para NinjaTrader já foi fornecido com o artigo Vervoortrsquos pelo autor. Os assinantes do SampC encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site aqui. (Clique em ldquoSampC Artigo Coderdquo da homepage.) Apresentado aqui é uma visão geral de algumas implementações possíveis para outros softwares também. O código de Dicas Tradersrsquo é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo nesta edição ou em outra edição recente. As entradas aqui são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores de software que é capaz de personalização. TRADESTATION: OUTUBRO 2017 Em ldquoExploring Técnicas de Gráfico: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3, rdquo que apareceu no mês passado na edição de setembro de 2017 de STOCKS amp COMMODITIES, autor Sylvain Vervoort descreve um processo para a criação de indicadores e estratégias. Através de sua série de artigos, o autor nos leva passo a passo, construindo sua idéia de negociação com critérios adicionais ao longo do caminho. Estamos fornecendo o código EasyLanguage tanto para os indicadores superiores (médias móveis) quanto para os indicadores mais baixos (sinal de negociação), bem como uma estratégia baseada nas idéias dos autores (veja a Figura 1). Como observa Vervoort, os tipos de gráficos avançados só podem ser automatizados quando as limitações forem totalmente compreendidas. FIGURA 1: TRADESTATION. Aqui está um exemplo de implementação da estratégia e indicadores baseados no autor Sylvain Vervoortrsquos idéias aplicadas a um gráfico do índice SampP 500 usando uma barra de renko de um ponto. Mais sobre backtesting de estratégia e automação de TradeStationrsquos range, renko e outros tipos de gráficos avançados podem ser encontrados na entrada de tipo de gráfico de antecipação dentro da ajuda de plataforma (do menu de ajuda da plataforma TradeStation, selecione a ajuda da plataforma). Para baixar o código EasyLanguage para TradeStation, visite o nosso fórum de suporte TradeStation e EasyLanguage. O código deste artigo pode ser encontrado aqui: tradestation / TASC-2017. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCOCT2017CREATINGSTRATEGY. ELD. rdquo Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte tradestation / EL-FAQ. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Para esta ponta de Monthersquos Tradersrsquo, wersquove forneceu a fórmula SVEHaTypeCrossStrategy. efs com base na fórmula descrita no artigo de Sylvain Vervoortrsquos na edição de setembro de 2017 de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoExploring Técnicas de Gráficos: Criando um Trading Strategy, Part 3.rdquo O estudo contém parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione ldquoedit chartrdquo). Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. FIGURA 2: eSIGNAL. Aqui está um exemplo do SVEHaTypeCrossStrategy. efs mostrado em um gráfico de SampP 500 emini futuros (ES). Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, por favor visite o fórum da EFS Library Discussion Board sob o link de fóruns do menu de suporte no esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignal / support / kb / efs /. O script de fórmula eSignal (EFS) também está disponível abaixo para copiar colagem de amp ou para download aqui. Na parte 3 de sua série sobre a exploração de técnicas de gráficos, que apareceu na edição de setembro de 2017 de STOCKS amp COMMODITIES (ldquoCreating A Trading Strategyrdquo), autor Sylvain Vervoort Analisa em profundidade definir, testar e usar uma estratégia de negociação. No thinkorswim, usamos nossa linguagem de script proprietária thinkScript para construir uma estratégia para detectar tendências usando esse método. Fizemos o processo de carregamento extremamente fácil: Basta clicar no link tos. mx/Hp8IeR e escolher Backtest no thinkorswim. Em seguida, escolha renomear seu estudo para ldquoSyVerPart3.rdquo Você pode ajustar os parâmetros destes dentro da janela de estudos de edição para ajustar suas variáveis. No artigo, Vervoort baseia sua estratégia em um tipo de gráfico renko. Nos gráficos thinkorswim, as barras renko podem ser encontradas em Estilo rarr Range para o tipo de agregação. Em seguida, você pode ajustar o tipo de intervalo para ldquorenkordquo no menu de estilo também. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: THINKORSWIM. Herersquos um exemplo do SyVerPart3 estudo sobre o SPX. Para uma descrição detalhada da própria estratégia, veja o artigo de Vervoortrsquos na edição de setembro de 2017 da SampC. Em primeiro lugar, pode parecer que a idéia apresentada em ldquoExploring Técnicas de gráficos: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3rdquo por Sylvain Vervoort, que apareceu no mês passado em A edição de setembro de 2017 da SampC, é trivial. No entanto, em seu artigo, Vervoort leva a técnica um passo adiante, aplicando crossovers de média móvel em seu gráfico de renko modificado com a torção adicionada de heikin-ashi. A premissa é reduzir o ruído de um gráfico típico de tempo fixo e produzir menos negócios perdidos. Em primeiro lugar, wersquoll construir duas médias móveis: O rápido é a média móvel simples (SMA) do preço típico renko-baseado, eo lento é um SMA de heikin-ashi (HA) recalculado preços. Para simplificar a nossa estratégia de exemplo, tomamos um gráfico de renko padrão e usamos os preços diários. Apesar de usar o mesmo período, a média baseada em HA sempre desacelera devido a adição de suavização. As regras da estratégia são: Quando a média de oito períodos ldquofastrdquo cruza acima do ldquoslowerrdquo contrapartida do mesmo período, uma posição longa é estabelecida. Quando a média ldquofastrdquo de oito períodos atravessa abaixo da média ldquoslowerrdquo do mesmo período, a posição longa é fechada. Na Figura 4, os tijolos de renko verde e vermelho são sobrepostos no gráfico aberto / alto / baixo / fechado (OHLC). FIGURA 4: WEALTH-LAB. Este gráfico de amostra Wealth-Lab 6 ilustra a aplicação das regras systemrsquos em um gráfico diário da AXP (American Express). Para executar o sistema de negociação wersquore fornecendo, Wealth-Lab usuários podem copiar e colar o código strategyrsquos C, ou simplesmente deixar Wealth-Lab fazer o trabalho: no diálogo de estratégia aberta, basta clicar download para obter o código de estratégia. O autor Sylvain Vervoort continuou a sua série de artigos apresentando um sistema de negociação baseado em gráficos de renko modificados e médias móveis, o que permitiu a criação de uma estratégia de negociação. Estamos fornecendo uma fórmula pronta para uso para AmiBroker. Baseia-se na fórmula que Vervoort apresentou em seu artigo de setembro de 2017 com a adição de regras de negociação, um fundo colorido e médias móveis para exibição em AmiBroker (ver Figura 5). FIGURA 5: AMIBROKER. Este gráfico renko modificado do índice SampP 500 exibe crossovers de média móvel e pontos de entrada / saída do sistema de negociação de amostras. NEUROSHELL TRADER: OCTUBRE 2017 Recriamos o sistema de negociação de barras de renko descrito por Sylvain Vervoort em seu artigo de setembro de 2017 ldquoExplorando Técnicas de Gráficos: Criando uma Estratégia de Negociação, Parte 3, usando o NeuroShell Traderrsquos indicador de apontar e clicar assistente sem a necessidade de programação . Utilizamos o complemento Renko da InterChart Tools para o NeuroShell eo indicador de fechamento de heikin-ashi de uma Dica Tradersrsquo anterior para configurar rapidamente as médias móveis simples de oito períodos do preço típico eo preço de fechamento médio do heikin-ashi (ver artigo Vervoortrsquos Na edição de setembro de 2017 para mais detalhes de sua técnica). Para produzir um gráfico semelhante ao que mostramos na Figura 6 do índice SampP 500, você pode inserir os indicadores da seguinte forma: Selecione ldquoNew indicadorrdquo no menu Inserir Escolha a categoria de médias e selecione a média móvel simples, 8 períodos Substitua o Ict Renko Criar um outro indicador de média, e desta vez, substitua o HeikinAshiClose do Ict Renko Bars correspondente para gerar um indicador de preço típico no artigo Vervoortrsquos. O indicador de preços de fechamento médio do heikin-ashi. FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o crossover do SMA de oito períodos do preço típico e do preço de fechamento médio do heikin-ashi. Esta estratégia foi criada usando o assistente de indicador no NeuroShell Trader, portanto, nenhuma programação é necessária pelo usuário. As ferramentas de InterChart As barras de Renko são barras virtuais e executam seus cálculos usando os mesmos métodos que barras de renko tradicionais, mas uma vez que um sinal de troca é gerado pela barra de renko, o comércio e o enchimento são corretamente indicados na abertura da barra seguinte do Gráfico de base. O gráfico base é uma barra de intervalo de 0,10 do índice SampP 500. O valor de 0.10 tiquetaque virtual no Ict Renko Bares corresponde ao tamanho da barra de gama base de caracteres. Os dois parâmetros seguintes representam o número de carrapatos usados para calcular a parte de cima da barra de renko, seguida pelo número de carrapatos usados para calcular a parte de baixo. O ldquo10rdquo representa um multiplicador que é aplicado ao rácio de renko barrsquos descrito acima / baixo para realizar seu tamanho final. Isso permite que os indicadores usem um número diferente de carrapatos para o lado de cima e para baixo das barras de renko. Uma vez que qualquer função barrsquos é absorver o ruído, e jitter preço crescente é muitas vezes diferente da queda jitter preço, nossas barras renko permitir uma definição assimétrica para acomodar isso. No sistema de comércio descrito por Vervoort em seu artigo, os sinais comerciais ocorrem quando a média do preço típico cruza acima ou abaixo da média do fim do heikin-ashi das barras de renko. Em vez de usar um sistema visual, você pode usar o assistente de ponto-e-clique do NeuroShell Traderrsquos para construir as regras de negociação cruzadas e permitir que o otimizador NeuroShell Traderrsquos identifique o tamanho ideal da barra e a absorção de ruído para um determinado algoritmo ou patrimônio. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS no site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer outras Dicas Tradersrsquo anteriores. AIQ: OUTUBRO 2017 O código AIQ para este mês é baseado no artigo de Sylvain Vervoortrsquos na edição de setembro de 2017 de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoExploring Técnicas de gráficos: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3.rdquo O código eo arquivo EDS podem ser baixados da TradersEdgeSystems / Traderstips. htm. E também é mostrado abaixo. Eu não era capaz de codificar os gráficos baseados em renko, então as duas médias móveis, a média simples do preço típico (typSMA) ea média simples do heikin-ashi close (haSMA) são baseadas nos valores de fechamento de um Convencional, não o gráfico de renko. Na Figura 7, eu mostro um gráfico de Netflix (NFLX) com as médias de typSMA e haSMA. O gráfico também mostra um comércio que foi aberto em 1/4/2017 e fechado em 2/27/2017 para um lucro de 90. FIGURA 7: AIQ. Aqui está um gráfico de exemplo de Netflix (NFLX) com as médias de typSMA e haSMA mais um comércio de amostra marcado com branco para cima e para baixo setas. TRADERSSTUDIO: OUTUBRO 2017 O código de TradersStudio que estou fornecendo para Sylvain Vervoortrsquos setembro de 2017 artigo em SampC, ldquoExploring Técnicas de gráficos: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3, rdquo pode ser encontrada nos seguintes dois sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download : Função HASMA: Retorna a média móvel simple do heikin-ashi do fechamento com base na entrada ldquohaLenrdquo Função TYPSMA: Retorna a média móvel simples do preço típico do fechamento com base na entrada tipLen Tarefa do indicador TYPHASMA: Para plotar as duas médias móveis apenas Descrito em um gráfico Sistema SVETYPHASMASYS: O código do sistema para trocar crossovers nas duas médias móveis. Eu não era capaz de codificar os gráficos baseados em renko, então as duas médias móveis, a média simples do preço típico (typSMA) ea média simples do heikin-ashi close (haSMA) são baseadas nos valores de fechamento de um Convencional, não o gráfico de renko. Na Figura 8, eu mostro um gráfico do contrato de futuros de tamanho grande (SP) SampP 500 usando dados da Pinnacle Data Corp. (pinnacledata) com as médias de typSMA e haSMA. Além disso, este gráfico mostra uma amostra de comércio que foi inaugurado em 14/10/2017 e fechado em 11/11/2017 para um lucro de 19.875 antes da comissão amp patinar. FIGURA 8: TRADERSSTUDIO. Aqui está um exemplo de crossover das médias de typSMA e haSMA em um gráfico do contrato de futuros de tamanho normal SampP 500 (SP). O comércio mostrado aqui, que foi aberto em 10/14/2017 e fechado em 11/11/2017, teria produzido um lucro de 19.875 antes da comissão amp patinar. NINJATRADER: OCTUBRE 2017 A estratégia SveRenkoCross, introduzida por Sylvain Vervoort em setembro de 2017 STOCKS amp COMMODITIES artigo ldquoExploring Técnicas de gráficos: Criando uma estratégia de negociação, Parte 3, rdquo foi disponibilizado para download no ninjatrader / SC / October2017SC. zip. Depois de fazer o download, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar Estratégia NinjaScript rarr a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader e selecionando o arquivo ldquoSveRenkoCrossrdquo. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 9. FIGURA 9: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra a estratégia aplicada a um gráfico de 100 ticks SveRenko SampP 500 no NinjaTrader. MdashRaymond Deux amp Cal Hueber NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: OUTUBRO 2017 Nossa Dica Tradersrsquo este mês é aquele que foi desenvolvido internamente pela nossa equipe Updata e é para um sistema de negociação que denominamos o sistema de barras de pequena escala. Este sistema é um sistema breakout diário que identifica quando a escala diária absoluta do dia anterior (alta a baixa) e normalizada pelo fechamento é pelo menos metade de um desvio padrão abaixo de sua média do período cumulativo. O sistema antecipa que o próximo dia será de maior alcance. Naquele dia, os sinais são gerados após a quebra do dia anterior, alta ou baixa. Todas as posições são achatadas no fechamento. O código de atualização para este sistema está na biblioteca de atualizações e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca de indicadores. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado abaixo no editor personalizado do Updata e salvá-lo. FIGURA 10: UPDATA, SISTEMA DE BARRAS DE PEQUENAS GAMA. Este gráfico mostra um exemplo de nosso sistema de barras de pequeno porte aplicado aos preços do petróleo bruto WTI listados na NYMEX. O autor desenvolve uma estratégia de negociação simples em torno do crossover de duas médias móveis construídas ao longo do período de setembro de 2017. Modificado renko tijolo gráfico que ele nos mostrou no início de julho de 2017 SampC artigo da mesma série (parte 1). Eu joguei ao redor com o tamanho do tiquetaque do renko (700), que traduz a um tamanho do tijolo de 700. Com o SampP 500 como o datastream (que é um bilhete grande comparado a Ford em uma parte 17), este permitiu mais datas no renko Gráfico para fins de demonstração. Ajuste como quiser para seu instrumento de negociação. Eu também fiz uma pequena mudança em sua estratégia de sinal. Em vez de usar um limite de sinal definido de 0.8, minha planilha calcula o delta absoluto máximo entre as médias móveis e, em seguida, leva uma porcentagem especificada pelo usuário desse delta como valor de limiar. Isso permite que a estratégia se adapte a instrumentos negociáveis com grandes diferenças nas escalas de preços. Essa estratégia parece funcionar igualmente bem com os dados de nível de carrapato ou dados de fim de dia. A menos que obtenhamos um cruzamento de sinal acentuado (como vemos perto de 12/18/2017 na Figura 11), o delta entre as duas médias móveis pode ser menor que o nosso limite de sinal para uma ou mais barras e obter espaço em branco. FIGURA 11: EXCEL, CROSSOVER NA CARTA DE RENKO. Isso mostra um gráfico renko com as durações de posição por indicador. O spread de cruzamento excede o limiar de sinal. O gráfico na Figura 11 tem um número fixo de barras para evitar alguma confusão. A barra mais à direita é para a mesma data que a barra mais à direita no gráfico de preços na Figura 12. Devido à natureza da construção bar renko, o número de barras renko para um determinado período de tempo quase nunca será o mesmo Como o número de barras de dados de origem para o mesmo intervalo de tempo. Para ajudar a obter os gráficos para cobrir o mesmo período de tempo por uma questão de comparação visual, o botão à direita do gráfico renko irá redefinir o gráfico de preços da Figura 12 para o intervalo de tempo mostrado no gráfico renko. FIGURA 12: EXCEL. Herersquos um gráfico de preços de amostra para a comparação com o gráfico renko na Figura 11. A Figura 13 detalha as transações de backtest que foram resumidas na caixa azul na parte inferior esquerda do gráfico na Figura 12. FIGURA 13: EXCEL, BACKTEST RESULTADOS. Isso mostra o log de transações de backtest. O arquivo de planilha pode ser baixado aqui: CreatingATradingStrategy. xlsm. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel (ldquoCreatingATradingStrategy. xlsmrdquo) e selecione ldquosave asrdquo (ou ldquosave asrdquo alvo) para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de outubro de 2017 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Mercado volatilidade, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e execuções comerciais. O desempenho passado de um título ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou sucesso de investimento. Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve especulação, eo risco de perda pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler cuidadosamente Características e Riscos de Opções Padronizadas. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem acarretar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Leia a divulgação de risco para futuros e opções antes de negociar produtos futuros. Forex negociação envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex. Futuros e contas de forex não são protegidos pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Futuros, opções de futuros e serviços de negociação forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos contratos de câmbio. O acesso profissional difere e as taxas de inscrição podem ser aplicadas. Para obter detalhes, consulte as nossas Taxas Profissionais. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparação, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A TD Ameritrade não faz recomendações ou determina a adequação de qualquer segurança, estratégia ou curso de ação para você através do uso de nossas ferramentas de negociação. Qualquer decisão de investimento que você faça em sua conta auto-dirigida é de sua exclusiva responsabilidade. Membro da TD Ameritrade Inc. FINRA / SIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Banco Toronto-Dominion cópia 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. 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